Inférence statistique pour un modèle markovien de dégradation avec covariables dépendantes du temps

Abstract

On propose un modèle markovien de dégradation à temps discret. L’espace d’états décrit l’évolution de la dégradation d’un composant industriel. Des covariables sont intégrées dans les probabilités de transition comme dans un modèle de régression logistique. Si les covariables dépendent du temps, alors le modèle devient non-homogène en temps. On s’intéresse ici à l’inférence statistique pour un tel modèle sur la base de l’observation de plusieurs composants à un ou plusieurs instants et de l’observation des covariables à chaque unité de temps. On s’intéresse également au problème de la sélection des covariables influentes pour chacune des probabilités de transition.